葉問汽車：我要問十台車！

信用風險衡量的演進

一、名目本金金額

二、風險加權金額

三、外部、內部信用評等

四、資產組合管理信用風險模型

所以，舊的basel1，信用風險是整體名目本金乘以8%，作為保障信用風險可能產生的損失。但忽略不同權數之風險機率。

新的basel2則強調允許銀行利用外部評等機構或內部評等結果進行差異化資本計提。以所提供的信用風險代表指標！

但仍然將信用風險視為個別的風險Stand alone，因此仍忽略分散效果對降低整體信用風險的效果。

新巴賽爾資本協定三大支柱：

1.最低資本適足要求（Minimum Capital Requirements）

其中信用風險資本計提包括：

• 標準法
• 基礎內部評等法
• 進階內部評等法

2.監察審理程序（Supervisory Review Process）

3.市場制約機能，即市場自律（Market Discipline）

新巴塞爾資本協定主要的目標如下：

• 增進金融體系的安全與穩健
• 強調公平競爭
• 採用更完備的方法來因應風險
• 資本適足要求的計算方法，能與銀行業務活動保持適當的敏感度
• 以國際性的大型銀行為重點，但也適用其他各類銀行